导读 🚀在投资领域,理解和掌握最大回撤(Max Drawdown)和夏普比率(Sharpe Ratio)是至关重要的。这两个指标可以帮助投资者评估投资组合的风...
🚀在投资领域,理解和掌握最大回撤(Max Drawdown)和夏普比率(Sharpe Ratio)是至关重要的。这两个指标可以帮助投资者评估投资组合的风险与收益。下面,让我们一起探索如何计算它们吧!🎯
📈首先,最大回撤。它衡量的是从资产价格峰值到后续谷底的最大跌幅。简单来说,就是你的投资从最高点跌到了最低点,这个过程中损失的比例是多少。计算公式如下:
1. 找出投资期间内的所有峰值。
2. 计算每个峰值之后的最小值。
3. 用峰值减去最小值,得到回撤幅度。
4. 所有回撤幅度中最大的一个即为最大回撤。
💡接下来是夏普比率。它衡量的是每承担一单位总风险,能获得多少超额回报。计算公式如下:
1. 计算投资组合的平均超额收益率。
2. 计算投资组合收益率的标准差。
3. 将平均超额收益率除以标准差,即可得到夏普比率。
🎯通过上述方法,你可以更科学地评估自己的投资策略,更好地管理风险。希望这些内容对你有所帮助!👍
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