🔍计算最大回撤_夏普比率和最大回撤到底怎么计算? 💡

🚀在投资领域，理解和掌握最大回撤（Max Drawdown）和夏普比率（Sharpe Ratio）是至关重要的。这两个指标可以帮助投资者评估投资组合的风险与收益。下面，让我们一起探索如何计算它们吧！🎯

📈首先，最大回撤。它衡量的是从资产价格峰值到后续谷底的最大跌幅。简单来说，就是你的投资从最高点跌到了最低点，这个过程中损失的比例是多少。计算公式如下：

1. 找出投资期间内的所有峰值。

2. 计算每个峰值之后的最小值。

3. 用峰值减去最小值，得到回撤幅度。

4. 所有回撤幅度中最大的一个即为最大回撤。

💡接下来是夏普比率。它衡量的是每承担一单位总风险，能获得多少超额回报。计算公式如下：

1. 计算投资组合的平均超额收益率。

2. 计算投资组合收益率的标准差。

3. 将平均超额收益率除以标准差，即可得到夏普比率。

🎯通过上述方法，你可以更科学地评估自己的投资策略，更好地管理风险。希望这些内容对你有所帮助！👍

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